台指選擇權指數的問題，透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列問答集和整理懶人包

期貨與選擇權：金融創新個案(2版)

為了解決台指選擇權指數的問題，作者陳威光 這樣論述：

　　一、淺顯易讀 　　作者積 30 年的教學經驗，以口語方式撰寫本書，避免繁複的數學，使初學 者能很快地進入期貨與選擇權領域，並吸收其精華。同時，本書儘量舉本土選擇 權、期貨及結構型商品為例，使讀者能透過實際商品而更加了解課程內容。 　　二、內容豐富 　　本書內容豐富，包括大部分期貨與選擇的相關子題，包括，衍生性商品介 紹、選擇權的價格、買權賣權等價關係、B-S 定價公式、波動度指數 VIX、選擇權 交易策略、股價指數選擇權及外匯選擇權、期貨定價、期貨交易策略、價指數期 貨、外匯期貨、利率期貨、台灣期貨市場等。另外還包括遠期契約、交換契約、 蒙地卡羅模擬及二項式定價法等 　　三、金融創

新個案 　　本書第 19 章選取 10 個常見的金融創新商品，並探討產品推出的背景、對發行者及投資者的好處及風險、產品損益報酬圖形、商品拆解及評價等，使學生能從產品了解理論的應用。產品包括 TRF、雙元外幣投資組合、保本型共同基金、槓桿型與反向型 ETF、牛熊證及展延型牛熊證、可轉換公司債、富邦 VIX ETF、安聯掩護性買權策略收益成長基金、指數投資證券 ETN 及股票連結債券 ELN。 　　四、測驗題 　　本書在每一章的習作加附測驗題，以幫助初學者釐清觀念，也可作為任課老師考題之用。 　　五、評價軟體 　　本書附「選擇權評價及交易策略軟體」，藉著此軟體讀者可以很快地求出認購權證、股票選

擇權、指數選擇權、外匯選擇權、期貨選擇權之價格，以及隱含波幅、delta、gamma、vega、theta、rho 等避險參數。另外也可以利用二項式評價法及蒙地卡羅模擬法求出選擇權價格。 　　六、交易策略繪圖 　　本書所附的軟體，包括各種選擇權交易策略的損益繪圖，讀者可以藉由此功能，熟悉選擇權的各種交易策略及其損益圖形。  

台指選擇權指數進入發燒排行的影片

以類神經網路模式分析台指選擇權最適化定價模型

為了解決台指選擇權指數的問題，作者鄭宇真 這樣論述：

台指選擇權(TAIEX Options，簡稱TXO)為一新興金融商品，一般建議透過Black－Scholes(簡稱B－S定價模型)選擇權定價模型評估台指選擇權的合理價格，但由於該模型為一簡化現實狀況之定價模型，存有許多不合理的現象。對此，本研究為改善該模式之缺點，嘗試透過GARCH模型，針對台指選擇權價格進行波動度估計，並將預測值導入不同之類神經網路模式作為輸入變數，藉由研究主題之分析，本研究擬以徑向基網路（Radial Basis Function Network；RBF）、一般迴歸神經網路（Generalized Regression Neural Network；GRNN）、多層感知機

（Multilayer Perceptrons；MLP）與倒傳遞網路（Back Propagation Network；BP）等四種不同類型之網路架構，作為台指選擇定價評估模型分析；而在績效分析部份，則是採用誤差均方根及相關係數作為模式評估之指標。本研究以417筆價平買權之歷史資料作為類神經輸入、輸出變數樣本，經測試後發現多層感知機之測試績效值最為良好；顯示藉由GARCH模型預測波動度，同時搭配最佳多層感知機網路定價模型進行台指選擇權之分析，將可得到下一期準確之台指選擇權指數預測值；該最佳模型之分析，對投資人而言，不僅可作為投資之參考依據，達到投資獲利的目的，同時也能避免投資風險的產生。

寫給散戶的18堂實務課：股票投資與實務操作

為了解決台指選擇權指數的問題，作者鄭廳宜 這樣論述：

本書特色   　　♦厚實基本功 　　作者長期觀察書局暢銷書區，往往所談的只是投資理財中的片段，小者最簡單的技術分析，大者談論外匯與總體經濟。經深思熟慮規劃多年後，決定出版一本與市場上有所區隔且少見的工具書。這本工具書是作者多年在各大學與社區大學多年講授股票操作的重要心血結晶，讓現在與潛在的投資人們看完該工具書後，強化自身的基本功，再經過實際的交易經驗與歷練，從中檢討精進，最後找出最適切自己的操作模式。   　　♦快速解析財報 　　本書解決未曾學過會計學的投資人長期對財務報表分析的恐懼。因為一般散戶投資人不見得人人都有會計與財經的背景，所以作者在本書第十二章中，教授投資人能在最短時間內有效率

地掌握一家公司的財務狀況，並清楚分析各項財務報表中的每一個環節。   　　♦無風險套利   　　本書中亦談到有錢人在做的事情，簡言之，有錢人會擔心錢變不見，但卻一點也不擔心賺錢賺得少。投資人要如何學會跟有錢人做一樣的事？在本書中，將提及一般投資人可以利用各種投資商品的特性，達到逼近無風險套利的方法，若投資人學會此方法，一年能穩穩賺個 5～10%，絕對不是夢！

台股多空頭下TXO最適波動性估計方法之比較

為了解決台指選擇權指數的問題，作者吳柏蒝 這樣論述：

本文以台指選擇權為研究標的，以歷史波動性、GARCH波動性、隱含波動性與GAIV波動性來估計標的資產報酬率之波動性，共有十一種波動性估計方法。將不同模型所求得的波動性估計值，代入B-S定價模型，探討市價與理論價的差異性，進而找出最適波動性估計方法，實證結果如下： 1.若以全部十一種波動性模型比較時，其結果是以幾何波動性估計方法表現較佳。也就是成交量平均隱含波動性(TVIV)與GARCH波動性作幾何平均成為幾何波動性估計方法，經實證結果得知幾何波動性估計方法能有效提昇隱含波動性的估計能力。 2.標的股價指數漲幅上下超過3%方面，隱含波動性中，以VGIV波

動性估計方法最佳，GAIV模型中，幾何波動估計方法優於算數波動性估計方法，其中三種幾何波動估計方法之估計效果相當，在十一種波動性估計方法中，GAIV模型中的幾何波動性估計方法優於其他波動性估計方法。 3.本文所設計的幾何平均波動性估計方法，經實證結果發現其三種幾何波動性估計方法的估計效果優於傳統的算數波動性估計方法。 4.當現貨市場出現重大利多或利空時，以致於標的資產價格波動幅度過 大，此時最適波動性估計方法為本文所設計的幾何波動性估計方法。