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VIX Cboe formula的問題，透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列問答集和整理懶人包
東吳大學 財務工程與精算數學系 鄭宏文所指導 林函儀的 具有條件跳躍強度的VIX期貨定價 （2020），提出VIX Cboe formula關鍵因素是什麼，來自於VIX、VIX期貨、廣義自我迴歸異方差、跳躍變異、定價核心。
而第二篇論文國立臺灣科技大學 財務金融研究所 張光第所指導 林瑞章的 臺灣金融市場VIX指數、選擇權未平倉量與加權指數日報酬率之關聯性研究 （2019），提出因為有 VIX指數、選擇權未平倉量、加權指數日報酬率、台指選擇權波動率指數、臺指選擇權波動率指數、加權指數日報酬率的重點而找出了 VIX Cboe formula的解答。
具有條件跳躍強度的VIX期貨定價
為了解決VIX Cboe formula 的問題，作者林函儀 這樣論述：
本研究開發了具有條件跳躍強度動態和非線性定價核心的GARCH跳躍模型，以對VIX期貨進行定價。我們比較了Yang等人(2019年)發展的期權定價模型，以測試條件跳躍強度與條件變異數間是否為線性關係會不會影響定價模型的預測能力。我們使用 S&P 500報酬率和VIX期貨的資料，結果顯示條件跳躍強度為條件變異數的非線性方程式確實可以改善定價誤差。
臺灣金融市場VIX指數、選擇權未平倉量與加權指數日報酬率之關聯性研究
為了解決VIX Cboe formula 的問題，作者林瑞章 這樣論述：
本研究利用多元迴歸模型(Multiple Regression Model)分析臺灣金融市場加權指數日報酬率、選擇權波動率指數（VIX）、選擇權未平倉量（O.I）三者之關聯性，經相關係數（Pearson Correlation）分析及相關係數檢定後，選擇權未平倉量（O.I）之替代變數採用臺灣期交所統計資料選擇權大額交易人未沖銷部位結構表中之全市場買權未沖銷部位數、買權前五大買方中特定法人未沖銷部位數百分比、賣權前五大買方中特定法人未沖銷部位數百分比共三項變數。迴歸分析以最小平方法求算迴歸估計式，經評估後後刪除賣權前五大買方中特定法人未沖銷部位數百分比之自變數項，統計檢定後呈現顯著性，各迴歸項
之係數T檢定皆呈現顯著性，資料分析後發現臺灣金融市場加權指數日報酬率、選擇權波動率指數（VIX）、選擇權未平倉量（O.I）三者確實存在關聯性，加權指數日報酬率與選擇權波動率指數（VIX）呈負相關，加權指數日報酬率與全市場買權未沖銷部位數呈負相關，加權指數日報酬率與買權前五大買方中特定法人未沖銷部位數百分比呈正相關。實證後發現同時以選擇權未平倉量（O.I）、選擇權波動率指數（VIX）兩變數可預測加權指數日報酬率，後續研究提升預測之準確度，可使用其他選擇權未平倉量（O.I）之替代變數，例如三大法人(外資、自營商、投信)未平倉量、未平倉之Put/Call 比率等指標，選擇權價量分析的模式經本研究實證
後，發現確實可提供分析指數變動之參考依據。