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黑心券商和政府不告訴你的大跌徵兆：投資人搶到退場時機，可保本；高手逮到進場機會，會大賺

為了解決vix恐慌指數的問題，作者土方薰 這樣論述：

　　本書首創兩大指標，教你看出大跌的五大徵兆，　　能搶先別人一步做好布局，你就賺了！ 　　市場波動是常態，大跌也一定會再發生，　　作者獨創技術，教你判斷股市大跌徵兆，　　抓對時機，穩健型投資人可保本，積極型投資人會大賺。 　　當股市走到多頭上升趨勢時，隨便買、隨便賣，還真能隨便賺。但這種永遠在上升行情的好日子，是不可能發生的，因此買賣股票最困難的地方，也讓多數投資人虧錢的地方就是，看不懂大跌反轉時機，不小心遇到一次大跌，就把賺到的錢又回吐回去，最後一場空。 　　作者在書中將提出兩項指標：不確定性溢價指數與不確定性感受指數。　　這是作者的創見，本書也是第一次介紹這兩項指數的著作。 　　作者利

用這兩個指數呈現的走勢，並從亞洲金融風暴、網路泡沫、次級房貸風暴等九個案例研究中一一印證，確實找出大跌從發生、擴大到結束的三個發展階段，兩個指數均呈現一致的特徵。 　　作者認為，線圖分析、成交量、貨幣供給額等過去綜合判斷行情走勢的工具，都有各自的缺陷（書中有詳細說明），也只能依賴投資人個人判斷，不足以作為大跌指標，而精心研究出不確定性溢價指數與不確定性感受指數。 　　作者希望，投資人能透過本書的分析，學習掌握大跌的完整過程，也能在看到重要徵兆時，就能預測走向，並提早布局。 　　練成此法，投資布局一定會大有進展。 本書特色 　　1.作者首創大跌的兩個觀察指標：　　□不確定性溢價指數　　□不確定性

感受指數 　　2. 利用這兩個指標，就能判斷大跌走勢從發生、擴大到結束三個階段的五個徵兆：　　●發生階段，不確定性溢價指數為負數；不確定性感受指數為正數。　　●從擴大局面到結束階段，不確定性溢價指數漲為正數；不確定性感受指數跌為負數。　　●不確定性溢價指數在股價急速下跌時，反轉上升。　　●不確定性感受指數在股價急速下跌時，轉為下跌。　　●在結束階段，不確定性溢價指數為正數；不確定性感受指數為負數。 　　3.讓危機化為轉機，在大跌前，穩健型投資人，可以抓準時機落袋為安；積極型投資人，可以逮到作空機會大賺一筆。 作者簡介 土方 薰 　　日本東北大學經濟學博士。曾任職金融業商工組合中央金庫、西太平洋

銀行、日本債券信用銀行、三井海上火災保險、瑞銀證券日本公司等公司，並於2008年擔任住友商事商品事業部執行長。 　　在他的職業生涯中，長期負責金融、商品與電子金融產品交易、商品開發、風險管理等事務。著有《總解說：保險衍生的金融產品》、《為文科出身的人所寫的金融書》、《無法逃避風險的真正理由》（皆由日本經濟新聞出版社出版）。

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台灣原油ETF追蹤誤差及績效評估分析

為了解決vix恐慌指數的問題，作者劉奕伶 這樣論述：

本文旨在探討目前在台灣上市之三檔原油ETF追蹤國際油價報酬率造成追蹤誤差之因素，並著重分析烏俄戰爭初期三個月期間之追蹤誤差影響因素，另外探討外生變數對追蹤誤差波動震盪影響程度，最後比較三檔原油ETF近一個月、半年、一年、三年之績效表現。本研究以元大S&P石油、元大S&P原油反1、期街口布蘭特正2作為研究對象，樣本期間涵蓋其個別之上市日至2022年5月31日止之日資料。本研究建構GARCH模型檢驗三檔原油ETF追蹤誤差之因素，並在條件變異模型上加入本研究之自變數作為條件變異之外生變數，探討其對追蹤誤差之波動程度。 研究結果顯示，元大S&P石油追蹤誤差主要的因素，包括油價波動度、成

交量、美元指數、VIX指數等四個因素之影響，而影響元大S&P石油追蹤誤差主要的波動為匯率變動率，且具有正向的顯著影響；影響元大S&P原油反1追蹤誤差主要的因素，包括油價波動度、成交量、匯率變動率、美元指數、VIX指數等五個因素之影響，而影響元大S&P原油反1追蹤誤差主要的波動，包括匯率變動率、美元指數對波動具有正向的顯著影響；影響期街口布蘭特正2追蹤誤差主要的因素，包括油價波動度、成交量、VIX指數等三個因素之影響，而影響期街口布蘭特正2追蹤誤差主要的波動，包括成交量、匯率變動率、美元指數對波動的影響程具有正向的顯著影響。元大S&P石油、期街口布蘭特正2在過去一個月與半年的績效表現，於每承擔一

個單位的風險下皆存在正的報酬；而元大S&P原油反1則是在過去一個月與半年的績效表現皆存在負的報酬，長期來看績效甚至多為負報酬，由此結果得知原油ETF皆不適合作為長期持有之投資標的。