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賣出跨式及勒式交易策略於上海證券交易所ETF選擇權市場之適用性

為了解決富台指結算日2021的問題，作者顏建東 這樣論述：

選擇權的買方操作成本相對低廉，在承擔有限的風險下，能夠以少部分的資金，賺取標的資產漲跌的利潤，有時獲利甚至能夠高達原始投入金額的數倍之多；但是很遺憾地，大多數的時間作為買方所遭受的虧損，通常也就是投資者全部投入的資金。由於市場上大多數的投資人還是不願意進行賣方交易，本研究將以中國大陸上海證券交易所上證50股價指數ETF選擇權為標的，利用賣出跨式交易及勒式交易投資策略，使用2018年至2020年的歷史選擇權資料作為驗證，檢視投資獲利的可能性，再變化投資時的持有方法，求出對於賣方來說最佳化的交易策略，並於2021年將取得的最佳化交易策略於此交易所實際操作交易。藉此可讓一般投資大眾更加了解如何藉由

賣出選擇權而賺取權利金、什麼情況下對於賣方來說是有利的建立部位時間點(波動率考慮因素)、建立部位後若行情出現大幅度的變動該如何控制相關風險(因為選擇權的價格和標的資產價格的連動屬於非線性關係，所以避險操作對於賣方來說更顯重要)，同時也會釐清所謂風險無限的意義，期能破除這方面的迷思。研究結果如下:(1) 基本賣出部位長期來說雖然能夠獲利，但因為沒有任何避險操作，確實較容易發生巨額的虧損。(2) 基本賣出部位且執行避險操作後，年化報酬有減低的情況，但能夠有效的降低風險，避免巨額虧損的發生。(3) 依照波動率調整建倉比例的結果，證實能夠避開許多原本虧損的交易月份，並將本來交易成功月份的獲利提升

。(4) 依照波動率調整建倉比例且同時執行避險操作的結果，此策略在降低風險的同時，又能夠有效的提高年化報酬，綜合比較過後，研判為最佳化的賣方交易策略。